主讲人：王建业
主讲人简介：王建业，博士，太阳成集团讲师。作者长期致力于金融数量分析（投资组合）、计量方法问题的研究。截至目前，已在《JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS》、《P. INDIAN. AS-MATH》、《统计研究》、《Wuhan University Journal of Natural Sciences》、《数理统计与管理》等SCI、CSSCI期刊公开发表论文6篇。参与国家自然科学基金项目2项，数学天元基金1项。
主讲题目：基于因素模型的协高阶矩矩阵估计及其应用研究
内容提要：在高阶矩投资组合中,使用传统样本估计方法会产生较高估计误差和模型设定误差。本文在多因素模型的基础上,给出一种改进的协高阶矩估计方法,分析了基于多因素模型压缩估计量的渐进一致性。蒙特卡洛模拟表明,多因素压缩估计量在有限样本中具有更小的平均绝对误差、根均方误差以及更高的平均绝对改进百分比,有效提高了协高阶矩矩阵估计的精度;即使在样本观测量比资产数目少时,估计的协高阶矩矩阵精度都会有较大提高。基于2005年6月至2019年5月沪深300成分股的高阶矩投资组合实证发现,多因素压缩方法与其他估计方法相比,在年化收益率上可以获得4.7%～32.8%的提升,最大回撤能够下降3.7%～18.3%,表明使用多因素压缩估计方法构建的投资组合有更大的可能获得更多货币效用增益,以及面临亏损时,产生的最大亏损更小。该方法有助于金融机构或理性投资者在进行投资组合时减小投资损失,获得更好的投资回报。
主讲人：雷俐
主讲人简介：雷俐，经济学博士，讲师，兼任太阳成集团东南亚研究中心投资贸易研究所副所长。主要研究兴趣：“一带一路”、“RCEP”、国际贸易等。主持国家社科基金青年项目1项、省部级项目1项、重庆市教委项目1项、校级项目多项；获得省部级科研成果一等奖1项；出版专著2部；在《管理世界》《经济问题探索》《西部论坛》等期刊发表学术论文数篇，其中两篇被人大报刊复印资料全文转载。
主讲题目：国家社科课题撰写及经验分享《分工视角下RCEP对亚太区域价值链重塑的影响机制研究》
内容提要：厘清RCEP对亚太区域价值链重塑的影响机制，探究中国的应对策略，是中国掌握价值链重塑主导权、推动“双循环”新发展格局的关键发力点。本课题以RCEP“三个自由化便利化”为切入点，基于劳动分工理论，以深化区域价值链分工为指引，研究RCEP对亚太区域价值链重塑的相关理论、现实状况、影响机制与中国应对策略等，以期为中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供理论参考和政策依据。
活动时间：2022年9月30日（周五）9：00
会议地点：田家炳404会议室
欢迎各位老师、青年博士、博硕同学前往参加！
